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期权波动率
特点:非线性结构,相关度低 波动率相对价值交易体系,通过利用波动率绝对值、曲面、期限结构、波动率偏离的均值回归特性捕捉交易机会。 |
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宏观对冲
特点:绝对收益,风险可控 期货套利包括同一品种不同月份和市场之间的价格套利,产业链存在高度相关性的品种间套利,不同品种之间供需错配的强弱对冲。产业基本面的深度挖掘,结合多维数据的统计分析。
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CTA
特点:危机阿尔法,相关度低 策略包含横截面多因子构建的中长线对冲策略, 机器学习进行数据挖掘的中短线趋势策略。
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复合策略 使用风险模型,将CTA策略、股票策略、期权波动率策略等组成策略组合,避免单一策略在特定市场中的局限性,同时多策略之间相关性较低,通过不同策略的组合可以更好地降低组合整体波动,在分散风险、严格控制回撤的基础上获取稳健收益的效果。 | 股票多因子 以量化模型为基础,综合考虑预期收益、交易成本及风格限制,构建股票组合,目标创造长期稳定的Alpha收益。实盘因子包括量价类、基本面及机器学习等,运用机器学习、深度学习等方法构建选股模型。按照产品业务条线,可分为:指增增强、量化中性、量化选股三类基金产品。 |